Все просто: заходишь в Temporary Internet Files, находишь там нужную картинку и сохраняешь ее.
Если бы все было так просто, я бы не спрашивал. Данный сайт не позволяет браузеру кэшировать изображения, отключает функции правого щелчка мышью.
Проверено в ИнтернетЕксплорере и Файерфоксе.
P.S. Спасибо всем, кто откликнулся. На данный момент нашел такое решение. Запускаем старенький Нетскейп с отключенными скритптами и в нем можно сохранить изображение.